안녕하세요. 이번 포스팅에서는 Lazarus-ETF 서비스를 사용해서 어떻게 가중 전략 포트폴리오를 쉽게 시뮬레이션 할 수 있는지 알아보겠습니다.
먼저 시뮬레이션 화면으로 이동하여 'Weight base'를 선택합니다.
Lazarus-ETF의 포트폴리오 추출 과정은 크게 세 단계로 구분할 수 있습니다.
-선택 단계(Selection phase)
-가중치 단계(Weight phase)
-배분 단계(Allocation phase)
가중 전략은 매 리밸런싱 기간마다 포트폴리오 구성 종목의 가중치만 조절해주므로, 선택 단계와 배분 단계가 따로 필요하지 않습니다.
위의 그림은 변동성 가중 방법에 따라 구성된 포트폴리오의 예시를 보여줍니다.
이제 시뮬레이션 기간을 선택합니다. 왼편의 탭을 눌러 원하는 탭으로 즉시 이동할 수 있습니다.
2000년 1월부터 자유롭게 시뮬레이션 기간을 선택할 수 있습니다.
시뮬레이션 기간이 길어질 수록, 선택할 수 있는 ETF 종목의 숫자가 줄어듭니다.
또한, 시뮬레이션 기간을 번경하면 종목을 모두 다시 선택해야 합니다.
다음으로, 시뮬레이션 종목을 선택해봅니다.
Lazarus-ETF는 900개 이상의 ETF 종목을 지원합니다. 즉, 여러 가지 특이한 ETF로 포트폴리오를 시뮬레이션해볼 수 있습니다.
제가 선택한 종목들은 다음과 같습니다. 요즘 인기가 많은 VIX 관련 종목도 넣어봤습니다.
-EEM, iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
-USO, United States Oil Fund
-GDX, Vaneck Vectors Gold Miners ETF
-TLT, iShares 20 + Year Treasury Bond
-VIXY, Proshares VIX Short-Term Futures ETF
다음으로 비교대상이 될 목표 ETF를 선택합니다.
저는 미국 7-10년 국채 ETF를 선택했습니다.
목표 종목을 선택했다면, 이 시점에서 하단의 버튼을 눌러 바로 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.
하지만 일단 나머지 옵션들을 설명하겠습니다.
가중 전략에서는 선택 단계가 필요 없으므로, 선택할 수 있는 매개변수가 없습니다.
다음으로, 가중치 단계 입니다. 가중 전략의 경우 아래 그림과 같이 세 가지 가중 방법을 선택할 수 있습니다.
동일 가중 방법은 매 리밸런싱마다 종목이 비중이 같아지도록 조절합니다.
변동성 가중 방법은 매 리밸런싱마다 각 종목의 변동성은 계산 뒤, 변동성이 높은 종목의 비중이 낮아지도록 조절합니다.
또한 여러분이 종목의 비중을 직접 입력할 수도 있습니다. 입력한 비중에 따라 비중이 매번 리밸런싱됩니다.
저는 동일 가중을 선택해보겠습니다.
모든 값은 선택하는 즉시 임시저장됩니다. 따라서 값을 바꾼 즉시 시뮬레이션을 실행할 수 있습니다.
다음으로 배분 단계입니다. 그러나 가중 전략은 배분 단계가 필요치 않으므로 넘어갑니다.
마지막으로, 투자 매개변수를 선택합니다.
Lazarus-ETF에서는 다양한 투자 매개변수를 선택할 수 있습니다.
먼저 투자 기간은 리밸런싱 주기를 나타냅니다. 예를 들어 시뮬레이션 기간이 1년이고 투자 기간이 2개월이라면, 포트폴리오는 첫 리밸런싱을 포함해 총 6번 리밸런싱되고, 마지막에 현금화됩니다.
호가차는 종목의 종가와 시뮬레이션에 사용되는 매수/매도 가격의 차이입니다. 호가차가 클 수록 보수적인 시뮬레이션을 할 수 있습니다.
Lazarus-ETF에서는 세금 방식을 선택할 수 있습니다. 미국에서는 양도세(거래 손익에 세금을 매김) 방식인 반면에, 한국에서는 거래세(각 거래마다 무조건 세금을 매김) 방식입니다.
물론 미국 ETF는 미국 세법을 따라야 하지만, Lazarus-ETF는 다양한 투자 환경을 시험해볼 수 있도록 세금 방식을 선택할 수 있습니다.
시뮬레이션 버튼을 누르면, 결과를 즉시 볼 수 있습니다.
보시다시피, Lazarus-ETF에서는 각 종목의 성과를 볼 수 있습니다.
종목이 대부분 안전자산 성격으로 구성되어 있어서 성과가 부진함을 확인할 수 있습니다.
로그인을 하셨다면, 시뮬레이션 뒤에는 전략을 저장할 수 있습니다.
저장한 뒤에는, Invest 버튼을 눌러 투자를 위한 최근 데이터로 업데이트된 포트폴리오를 볼 수 있습니다. 화면 상단에 데이터의 업데이트 날짜가 표시되어 있습니다.
또한 Simulate 버튼을 눌러 같은 전략을 다시 시뮬레이션 할 수 있습니다.
이것으로 가중 전략의 설명을 마칩니다.
앞으로도 다양한 전략으로 찾아뵙겠습니다.
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